- 量化多空基金遭遇了自2023年12月以來最嚴重的連跌，僅週一一天就累計下跌1%，過去五個交易日的累計回撤達到3.1%。
- 業績受挫的原因是擁擠交易的強制平倉，而非整體市場走向，因為標普500指數在同一時期僅下跌了0.43%。
- 虧損遍佈美洲、歐洲和亞洲市場，其中動量股創下了22年來第四差的表現。
引述
“像這樣劇烈的回撤是系統化投資的固有特徵，對於經驗豐富的投資者來說不應感到意外。”
“量化策略無法在統計關係失效的時期倖免。波動性加劇的階段可能會造成嚴重的短期錯位。”
量化基金遭遇2023年以來最差表現，動量交易出現逆轉
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