- 量化多空基金遭遇了自2023年12月以来最严重的连跌，仅周一一天就累计下跌1%，过去五个交易日的累计回撤达到3.1%。
- 业绩受挫的原因是拥挤交易的强制平仓，而非整体市场走向，因为标普500指数在同一时期仅下跌了0.43%。
- 亏损遍布美洲、欧洲和亚洲市场，其中动量股创下了22年来第四差的表现。
引述
“像这样剧烈的回撤是系统化投资的固有特征，对于经验丰富的投资者来说不应感到意外。”
“量化策略无法在统计关系失效的时期幸免。波动性加剧的阶段可能会造成严重的短期错位。”
量化基金遭遇2023年以来最差表现，动量交易出现逆转
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